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做多波动率的策略
期权交易规则有哪些?
答:
权利金的大小主要受到期时间长短、执行价高低、市场价以及
波动率
高低等因素所影响。如果到期时间越长,市场波动率越高,且到期执行价与当前市场价之间本身存在利润价差,则意味该期权对买方更加有利而对卖方不利,因此该期权合约权利金报价相对越高,反之亦然。期权在股市里是一种很好的对冲工具,当你深入...
在购买期权合约时,需要选择什么样的合约购买。
答:
例如,Gamma用来表示Delta值对于标的价格变动的敏感程度,Vega代表了期权价格关于标的价格
波动率的
敏感程度。通常而言,近月合约Vega相对比较小,价格主要受到Delta和Gamma的影响,短期价格剧烈变动对于近月合约影响更大;远月合约Vega比较大,价格受到波动率的变化的影响相对来说大一些,而对于短期价格变动反应小...
买入看跌期权,不同于传统投资的保守
策略
答:
三、买入看跌期权需要注意事项 1、适用于专业投资者 对于初学者而言,买入看跌期权需要一定的金融知识和经验,并且需要有较高的风险承受能力。因此,应该选择适合自己的投资产品,谨慎选择浅显易懂的交易工具。2、选择标的物 投资者需要筛选可选的标的物进行投资,这些标的物应当是具有一定流动性、
波动率
、...
可转债投资
策略
的内容有哪些?
答:
这样对冲后的组合只是
波动率的
增函数,实际上相对于持有波动率的多头,期权对正股股价波动率的导数(敏感度)称为vega,可转债内含期权的 vega 值总是大于零。这样在正股的波动率上升时(股 票价格波动强烈,不论上涨还是下跌),此
策略
均可获利。可转债的 delta 对冲套利策略的关键是要正确测算 delta,这...
商品期权
策略
答:
设计期权合约交易规则至关重要,需减少市场风险。期权交易中的波动率是决定期权价格的关键因素,因此,需要科学合理地设定规则,确保投资者在信息不全的情况下,不会承受过大的不对称风险。监管机构应加强对
波动率的
监控,防止市场操纵。在设计新品种交易规则时,需要兼顾国内和国际经验,考虑到国内市场的特色...
养老目标基金投资
策略
是什么
答:
日期
策略
指的是设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。一般权益类资产包括股票、股票型基金和混合型基金。目标风险策略指的是根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例,或使用广泛认可的方法界定组合风险(如
波动率
等),并采取有效措施控制基金...
期权亏损的原因是什么?
答:
时间价值衰减:期权的价值除了由标的资产价格影响外,还受到时间价值的影响。随着期权合约接近到期日,时间价值会逐渐减少,如果价格波动不足以抵消时间价值的衰减,就会导致亏损。波动率变化:期权的价格还受到
波动率的
影响。如果波动率低于期权交易时的预期水平,导致期权的价值下降,就会产生亏损。未能正确预测...
股票期权投资:
策略
与实战目录
答:
学习如何观察市场动态,理解期权的价格波动同样重要。深入理解希腊字母——Delta、Vega、Theta、Rho和Gamma,它们分别衡量期权价格对标的资产价格、
波动率
、时间、利率和波动率敏感度。接着,我们会触及指数期权,区分欧式期权和美式期权的执行方式,前者在到期日才能执行,后者则可在到期日前任何一天。
策略
篇是...
ETF期权开户条件是什么?
答:
个人投资者开通ETF期权交易需要具备的几个必要条件:一,交易经历:对于不同类型的投资者,交易经历的要求也不相同,只有证券账户投资者开立期权交易需要满足A股账户指定交易达到六个月以上并具备融资融券业务才有资格或者金融期货交易经历,只有期货账户投资者开立期权交易需要满足在期货公司开户六个月以上,并...
50etf期权,交易规则看不懂怎么办?
答:
❐ 期权的
波动
大,获利空间大。大盘波动1%,期权的合约平均波动基本都在30~50倍以上。❐ 期权的方向好判断。上证50ETF紧跟上证大盘指数,只要判断大盘的涨跌趋势,无需判断个股涨跌,盈利机会大。❐ 交易方式简单灵活、单笔交易金额小。50ETF期权开户制度:1.期权需要投资者在申请开户...
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