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偏自相关系数的定义
请问下
怎么
用SPSS建立ARIMA模型预测某个地区未来几年的GDP发展速度?
答:
ARIMA模型要求序列是平稳序列,因此要对数据进行平稳性分析。下面做股票序列的自相关图和
偏自相关
图进行分析序列的平稳性。在SPSS主窗口,依次点击“分析”,“预测”,“自相关”,弹出自相关设置窗口。在自相关设置窗口中,将“收盘”序列选入“变量”框,然后“输出”项勾选“自相关”和“偏自相关”...
eviews出现自相关,自相关图和
偏自相关
图的问题
答:
二阶、十阶超出,自相关图用来确定移动平均部分的阶数,既ma(1),
偏自相关
图用来确定自相关部分的阶数,你没有说清楚偏自相关图是怎么衰减的,是指数衰减还是正弦震荡衰减,我根据你的描述只能暂时判断你可以在eviews里写ls y c x ma(1) ar(1) ar(2) ar(10)看看
系数
是否显著,...
样本
自相关
图
怎么
看平不平稳
答:
什么样的图不平稳,先说下什么是平稳,平稳就是围绕着一个常数上下波动。看看上面这个图,很明显的增长趋势,不平稳。 第二种:
自相关系数
和偏相关系数 还以上面的序列为例:用eviews得到自相关和
偏相关
图,Q统计量和伴随概率。分析:判断平稳与否的话,用自相关图和偏相关图就可以了。平稳的...
统计学毕业论文写什么题目好啊???
答:
来大致判断在 5%的显著水平下模型的自相关系数和
偏自相关系数
不为零的个数, 进而大致判断序列应选择的具体模型形式。同时对模型中的 p 和 q 两个参数进行多种组合选择, 从 ARMA ( p,q) 模型中选择一个拟和最好的曲线作为最后的方程结果。一般利用AIC 准则和 SC 准则评判拟合模型的相对优劣。3.模型检验...
如何
用Eviews对
自相关系数
进行检验?
答:
利用Eviews进行F检验的方法 一阶
自相关
检验:1)OLS估计出模型,得出DW值;2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du;3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl<DW<4时,存在自相关;du<DW<4-du时不存在。高阶自相关检验:
偏相关系数
...
p中值模型的缺点
答:
p中值模型的缺点:影响因素作用考虑不周和输入的计算参数、本构模型及边界条件不合理,会得出不合理的结果。p是
自相关
AR模型的
系数
,而q是MA模型的系数;在EVIEWS模型中会做出一个时间序列的自相关和
偏相关
图表,这个表是判断p和q值的依据;判断标准:AR(P)自相关拖尾,偏相关p阶截尾MA(q)自相关...
拖尾
怎么
定阶
答:
拖尾首先要明确模型店
定义
AR模型:自相关系数拖尾,
偏自相关系数
截尾;MA模型:自相关系数截尾,
偏自相关函数
拖尾;ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。这张图可以看到,很明显的自相关和偏自相关都是拖尾,因为数据到后面还有增大的情况,没有明显的收敛趋势。注意事项:相关和偏自相关图一般来说...
求解释EVIEWS中的自相关、
偏自相关
图
答:
prob值都小于0.05说明这是一个纯随机序列 对其进行序列分析和预测是没有意义的 就无所谓平稳和不平稳了
时间序列 拖尾性 截尾性 是什么意思啊?
怎么
简单判别?
答:
在sas软件中,我们可以通过得来到的自相关函数图和偏相关函数图来判断:设显著水自平取a=5%。如果样本自相关系数和样本
偏自相关系数
在最初的阶明显大于2倍标准差,而后几乎95%的系数都落在2倍标准差的范围内,且非零系数衰减为小值波动的过程非常突然,通常视为k阶截尾;如果有超过5%的样本相关系数...
...
自相关系数
拖尾,那么
偏
相关系数是几阶截尾呢?
答:
相关系数
在大约6期左右出现一个峰值 偏自相关也是如此 你用的是月度数据,从图上看
偏自相关的
季节性似乎有点显著,自相关的半
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