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偏相关系数检验自相关
什么是
偏相关系数
、
自相关
系数、自协方差?
答:
所以,平稳时间序列延迟k的
自相关
系数ACF等于:p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)3、平稳AR(p)的自相关系数具有两个显著特征:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。三、
偏相关系数
对于一个平稳AR(p)模型,求出滞后k自相关系数p(k)时,实际上得到并不是...
自相关
系数和
偏相关系数
的区别是什么?
答:
所以,平稳时间序列延迟k的
自相关
系数ACF等于:p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)3、平稳AR(p)的自相关系数具有两个显著特征:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。三、
偏相关系数
对于一个平稳AR(p)模型,求出滞后k自相关系数p(k)时,实际上得到并不是...
偏
自相关系数
和自相关系数有什么不同?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
如何计算偏
自相关
和偏回归
系数
?
答:
一、自协方差和
自相关系数
p阶自回du归AR(p)自协方差 r(t,s)=E[X(t)-EX(t)][X(s)-EX(s)]自相关系数ACF=r(s,t)/[(DX(t).DX(s))^0.5]二、平稳时间序列自协方差与自相关系数 1、平稳时间序列可以定义r(k)为时间序列的延迟k自协方差函数:r(k)=r(t,t+k)=E[X(t)-EX...
偏
自相关系数
怎么算?
答:
计算
自相关
函数可以使用以下公式:ACF(k) = corr(x, x滞后的k期)其中,x是一个时间序列数据,corr表示相关性分析,k表示滞后的期数。计算
偏相关
函数可以使用以下公式:PCF(k) = corr(x, x滞后的k期|x滞后的1期,x滞后的2期,……,x滞后的k-1期)其中,x是一个时间序列数据,corr表示相关...
什么是
偏相关系数
?有什么作用吗?
答:
所以,平稳时间序列延迟k的
自相关
系数ACF等于:p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)3、平稳AR(p)的自相关系数具有两个显著特征:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。三、
偏相关系数
对于一个平稳AR(p)模型,求出滞后k自相关系数p(k)时,实际上得到并不是...
偏
自相关系数
答:
所以,平稳时间序列延迟k的
自相关
系数ACF等于:p(k)=r(t,t+k)/[(DX(t).DX(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)3、平稳AR(p)的自相关系数具有两个显著特征:一是拖尾性;二是呈负指数衰减。三、
偏相关系数
对于一个平稳AR(p)模型,求出滞后k自相关系数p(k)时,实际上得到并不是...
如何用spss做
自相关
性分析
答:
如果您是希望进行
偏相关
分析,请用鼠标选择偏相关[R];最常用到的是双变量相关分析和偏相关分析,偏相关分析控制了其他变量对该变量的影响,只研究某一变量对这一变量的影响。选择你所要研究的变量,以及分析方法,SPSS提供了三种
相关系数
,Pearson相关系数,kendall相关系数,Spearman相关系数,选择单侧
检验
...
如何用spss做
自相关
性分析
答:
如果您是希望进行
偏相关
分析,请用鼠标选择偏相关[R];最常用到的是双变量相关分析和偏相关分析,偏相关分析控制了其他变量对该变量的影响,只研究某一变量对这一变量的影响。选择你所要研究的变量,以及分析方法,SPSS提供了三种
相关系数
,Pearson相关系数,kendall相关系数,Spearman相关系数,选择单侧
检验
...
判断回归模型是否存在一阶
自相关
性的方法,存在如何补救
答:
判断方法:利用eviews软件进行
偏相关系数检验
,在方程窗口点击view—residual test—correlogramqstatistics,观察左边的图形,如果条形图超出了虚线,则认为存在
自相关
性,根据超出虚线 的条数,判断它是几阶的。补救方法:可以采用迭代估计法,在LS命令中加入AR(1),如果是二阶,再加入一个AR(2)
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