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债券久期与到期收益率的关系
哪位大神帮忙解答下
久期是什么
啊? 书上说是加权的平均
到期
日?现在我...
答:
1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,
债券的到期收益率
较低时,息票债券的久期较长。麦考利久期定理:关于麦考利
久期与债券
的期限之间
的关系
存在以下6个定理:定理1:只有...
什么
是
债券的久期
,修正
久期和
基点价值
视频时间 02:06
懂金融的高手帮忙:为什么在计算
债券久期
(duration)时需要将每一期现金流...
答:
在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越短。在息票率不变的条件下,到期时间越久,久期一般也越长。在其他条件不变的情况下,债券的到期收益率越低,久期越长一般来说,
久期和债券的到期收益率
成反比,和债券的剩余年限成正比,和票面利率成反比。一个特殊的情况是,当一个债券是贴现发行的无...
久期与
息票利率是正相关还是负相关
答:
实际上你是对于
久期
定理中的这句话不理解——“在到期时间相同条件下,息票利率越高,久期越短”,实际上这里也是同是默认
债券
价格相同,但当债券价格相同时,息票利率越高其到期收益就越高,也就是说债券的息票利率不同会导致债券价格相同情况下,到期收益率也会不同,
到期收益率的
高低也会影响久期...
如何通俗地理解
久期
答:
影响
久期的
因素有哪些?第一、到期时间。修正久期期限越大,
债券
价格对收益率变化越敏感,收益率上升引起的债券价格下跌越大,收益率下降引起的债券价格上涨越大。第二、息票利率。如果债券价格是一样的,票面利率越高,
到期收益率
越高,也就是说,债券票面利率不同,债券价格是一样的,到期收益率将会不...
久期
是1 则
收益率
变动一个bp价格变动多少
答:
债券到期收益率
单位,一个bp即0.01%。如果债券A的到期收益率是7.13%,而债券B的到期收益率是7.03%,那我们就说债券A比债券B高了10bp)。知道高估或低估的bp,也就很容易推算出价格该下跌或上涨多少了。
久期
(duration),指定日各现金流的到期期限的加权平均。3种情况助你基本了解久期:1.A向B...
如何用数学方法证明
债券的久期和
凸性?
答:
久期
描述了价格-收益率曲线的斜率,凸性描述了曲线的弯曲程度。凸性是
债券
价格对
收益率的
二阶导数。[编辑]凸性的计算 由债券定价定理1与4可知,债券价格-收益率曲线是一条从左上向右下倾斜,并且下凸的曲线。下图中b>a。债券定价定理1:债券价格
与到期收益率
成反向
关系
。若到期收益率大于息票率,则...
跪求有关
债券
问题的答案~谢谢大家啦
答:
显然,用
债券的久期
比
债券的到期收益率
更加合理,因为它还考虑了票面利率、利息支付方式、市场利率等因素。久期既然表示平均还款期限,当然不能为负。
久期的
计算方法很多,最简单的一种为简单的平均久期。久期用D表示。D=1×w1+2×w2+…+n×wn wn表示第n年收回的现金流,逐年递加即可得到久期值。债...
为什么
债券
距离
到期
日的时间越长,利率变化对价格的影响就越大?_百度...
答:
债券
剩余期限越长,利率风险越大。当利率变化时,期限越长的债券,其价格变动幅度越大,比如加息:债券价格下降,所以期限越长的话不确定性就越大,受影响也就越大。在票面利率
和到期收益率
不变的情况下,到期时间越长,一般
久期
越长。久期实际上是一个单位利率变动,债券价格变动多少个百分点的近似值。
久期与债券到期收益率
不是成反比吗,为什么久期增加,到期收益率反而大于...
答:
若仍以102元买入,2年后到期,
到期收益率
肯定小于10 计算如下:1年期,102元买入,收益率10%,1年后到期得到112.2 2年期,102元买入,2年后到期得到112.2,收益率=(112.2/102)^0.5-1=4.88
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