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两年后两年期远期利率如何求
利率
和汇率的计算题,
怎么
做?
答:
再看中旬的汇率,1.02296是挂牌价,其实只要关心小数点后四位就行,就是1.0229,后面的是买入价,就是你花100美元买入102.27加元 即期汇率就是现在的汇率,就是1.0229,
远期
汇率是要考虑你持有货币时的时间价值,就是实际
利率
的关系。刚我们算了实际利率,现在可以用了。就是买入加元一年后的货币...
债券的即期收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
到期收益率(YTM),如果你将未来现金流按照一个固定的
利率
折算回现值,也就是求PV,那么用YTM折现就能求出来PV等于债券现在的价格。
远期
收益率,是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。这个值是个预测值,是用今天的即期收益率求出的。远期收益率曲线也可...
现在银行存款
利率
是多少
答:
三个月以内的定期存款
利率
:1.10%。六个月的定期存款利率:1.30%。一年的定期存款利率是1.50%。政策性银行:包括中国进出口银行、中国农业发展银行、国家开发银行。职责:参股或保证的,不以营利为目的,专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图,在特定的业务领域内,直接或间接地从事政策性融资活动,...
远期利率
协议FRA的价格与报价
答:
表1报价第三行“6×9、8.03%~8.09%”的市场术语作如下解释:“6×9”(6个月对9个月,英语称为six against nine)是表示期限,即从交易日(7月13日)起6个月末(即次年1月13日)为起息日,而交易日后的9个月末为到期日,协议
利率
的期限为3个月期。它们之间的时间关系参见图2。“8.03%~...
《国债期货》:什么是
利率
期限结构?
答:
03 流动性偏好假说 根据流动性偏好理论,不同期限的债券之间存在一定的替代性,这意味着一种债券的预期收益确实可以影响不同期限债券的收益,但是不同期限的债券并非是完全可替代的,因为投资者对不同期限的债券具有不同的偏好。
远期利率
除了包括预期信息之外,还包括了风险因素,它可能是对流动性的补偿。...
债券的即期收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
债券的即期收益率、到期收益率、远期收益率(又叫做
远期利率
)有2点不同:一、三者的概述不同:1、即期收益率的概述:即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。2、到期收益率的概述:所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。3、远期收益率...
远期利率
和即期利率的定义在实际中的运用
答:
远期利率
主要是一个预测作用,用在判断与远期利率相关的其它因素的变动,比如汇率等.通过预测你可以做一些套期保值,或者期货期权交易,以免受或少受损失,这只是对个人或企业而言,如果是银行,那用处就更大了,在商业银行的管理上,预测利率的变化是很重要的,通过一些操作银行可以改善资产的结构或者和其它一些银行...
国际金融计算,求过程
答:
远期
汇率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860 美国商人即期购入10000英镑(价格2.0050),存放一年(
利率
13%),取出后将10000英镑按期汇价(1.9840)出售,获取美元,再减去即期购买英镑所用的美元机会成本,即为获利.在本题中,期汇合同是10000英镑,而10000英镑的一年期利息只能按市场价...
已知
利率
,
求远期
汇率
答:
根据
利率
平价理论,利率高的货币
远期
贬值,贬值率为利差。两者利差为4%,这是年利差,半年期利差为2%,即半年期人民币升水2%。(7%-3%)/2=2
远期利率
协议是什么
答:
远期利率
协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场,并迅速被世界各大金融中心接受。远期利率协议交易具有以下几个特点:一是具有极大的灵活性。作为一种场外交易工具,远期利率协议的合同条款可以根据客户的要求“量身定做”,以满足个性化需求;二是并不进行...
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