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ma模型的偏自相关函数
谁知道
MA
(2)
模型的
k阶
偏自相关系数
的通解是什么?急求
答:
所以DX(t)*DX(t+k)=σ2*σ2,所以[DX(t)*DX(t+k)]^0.5=σ2 而r(0)=r(t,t)=E[X(t)-EX(t)][X(t)-EX(t)]=E[X(t)-EX(t)]^2=DX(t)=σ2 简而言之,r(0)就是自己与自己的协方差,就是方差,所以,平稳时间序列延迟k的
自相关系数
ACF等于:p(k)=r(t,t+k)/[(...
投影定理求
ma模型的偏自相关函数
怎么求
答:
在大于某个常数k后快速趋于0为k阶截尾。:始终有非零取值,不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动。
10.对于
MA
(1)
模型
: Y, = e-0.5e,其一阶
自相关系数
是多少?
答:
因此,
MA
(1)模型的一阶
自相关系数
为0.67,这表示前一个时间点的随机误差与当前观测值之间存在较高的相关性。需要注意的是,MA(1)
模型的自相关函数
在滞后期大于1时为0,这表明模型的“记忆长度”很短,只有一个时间点。因此,MA(1)模型通常被用于描述具有短期相关性的时间序列数据。
时间序列2 AR,
MA
,ARMA
答:
对于 AR(1) 有 自相关系数通解为 可以看出,自相关系数具有拖尾性 式中 为偏自相关系数, 为自相关系数矩阵, 为将 中 列换成自相关系数向量,故当 时, , AR 偏自相关系数 阶截尾。可以看出, MA 自相关系数 阶截尾 特征根 逆转形式为 式中
MA 模型偏自相关系数
拖尾 式中 ...
如何辨别统计中的拖尾和截尾??
答:
MA模型
:自相关系数截尾,
偏自相关函数
拖尾。ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。根据输出结果,自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾,且n从2或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。自相关和偏自相关都是拖尾,数据到后面还有增大的情况,没有明显的收敛趋势。自...
如何确定滞后阶数?
答:
类似地,移动平均(
MA
)
模型
则将序列的当前值与一系列过去的随机误差相关。在构建时间序列模型时,我们需要选择合适的滞后阶数以获得更准确和可靠的预测结果。确定滞后阶数可以使用多种方法,其中最常见的方法是自相关函数(ACF)和
偏自相关函数
(PACF)。这两种方法可以为我们提供序列的自相关和偏自相关的...
ARI
MA模型
是什么?
答:
ARIMA(p,d,q)称为差分自回归移动平均模型,AR是自回归,p为自回归项,可以看
自相关
图来估计;MA为移动平均,q为移动平均项数,可以看
偏相关
图来估计,d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。“差分”一词虽未出现在ARIMA的英文名称中,却是关键步骤。ARI
MA模型
,差分整合移动平均自回归模型,又称...
(四)ARI
MA模型
方法
答:
AR是自回归,p为自回归项,MA为移动平均,q为移动平均项数,d为差分次数;yt是时间序列,B是后移算子,φ1,…,φp为自回归系数,θ1,…,θq为移动回归系数,{εt} 是白噪声序列。2.ARI
MA模型
预测基本程序 (1)平稳性识别 以自相关函数和
偏自相关函数
图等来判定数列是否为平稳型。(2)...
谁可以通俗的解释下
偏自相关函数
,在线等
答:
dt=.1;t=[0:dt:100];x=cos(t);[a,b ]=xcorr(x,'unbiased');plot(b*dt,a)上面代码是求
自相关函数
并作图,对于互相关函数,稍微修改一下就可以了,即把[a,b]=xcorr(x,'unbiased');改为[a,b]=xcorr(x,y,'unbiased');便可。2. 实现过程:在Matalb中,求解xcorr的过程事实上是利用...
如何判断计量经济学的AR(p)和
MA
(q)
模型
答:
MA(1),AR(2)
MA的
话acf有spikes,pacf递减,acf有1个spike,所以MA(1)AR:ACF递减 PACF有spike,PACF有两个spikes,所以ar(2)判断标准:AR(P)
自相关
拖尾,
偏相关
p阶截尾。MA(q) 自相关q阶段截尾,偏相关拖尾。AR(p)MA(q) 自相关q阶段截尾,偏相关p阶截尾。
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