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ff三因子模型中因子的含义
金融市场
ff
是
什么意思
答:
在金融市场中,ff通常指的是Fama-French三因子模型。这个模型由尤金·法玛和肯尼思·弗伦奇于1992年提出,
可以用来解释股票收益的变化
。三因子模型包括市场风险因子、规模因子和价值因子,通过测量公司规模和估价与市场因子产生的收益之间的关系,来分析股票市场中不同股票收益表现的形成原因。Fama-French三因子...
谁知道
FF三因子模型的
介绍?
答:
Fama-French
三因子模型
(Fama-French 3-factor model,简称FF3) Fama 和 French 1992年对美国 股票市场 决定不同股票回报率差异的因素的研究发 现, 股票 的 市场 的beta值不能解释不同股票回报率的差异,而 上 市公司的 市值 、账面市值比、 市盈率 可以解释股票回报率的差异。 Fama and French...
经济学家法玛在数理金融中突出的贡献是
什么
?
答:
法玛提出了
FF三因子模型
以及FF五因子模型,三因子模型使用上市公司的市值、账面市值比、市盈率可以解释股票回报率的差异。很多量化基金就是在寻找解释股票收益率的因子。同时法玛很早就提出了有效市场理论,这一理论催生了很多的被动基金。
中国股市横截面收益特征及内在形成机理研究内容简介
答:
研究进一步使用CAPM、
FF三因子模型
和DT特征模型等定价模型来解释我国股市的横截面收益,尽管有一定的解释能力,但仍不完全。通过新因子构造,改进了传统的FF三因子模型,并尝试将贝塔条件变化、均值方差时变和状态转移信息融入条件定价模型,以提高解释力。最终,具有Markov制度转移特征的条件定价模型成功地完全...
6�1中国宏观经济总量波动趋势检验的实证分析怎么写?
答:
指标体系既要反映经济中的总规模、投资水平、消费水平等各方面状况,又要反映市场环境。第二,指标的代表性。指标本身有着强烈的经济和社会
意义
。第三,指标的可得性。有些指标很有意义,但因数据不可得只得放弃,或以相近的指标代替。第四,指标的简洁性。所选指标要尽量精练实用,因为
因子
分析要求样本容量大于变量个数...
浅析ABAQUS混凝土本构
模型
综述?
答:
常用软件ANSYS混凝土本构
模型
定义也是基于弥散开裂模型,这也是为什么在ANSYS中无法考虑结构材料损伤,单就其混凝土非线性模拟结果这块,其效果不如ABAQUS.塑性损伤模型假定混凝土的破坏形式是拉裂和压碎,混凝土进入塑性后的损伤分为受拉和受压损伤,分别用2 个独立的损伤
因子
来模拟由损伤引起的弹性刚度退化。引入...
模型
建立的理论基础
答:
在实际钻井过程中,影响井斜的因素很复杂,若忽略井身几何形状因素的影响,其他影响因素可以归类为地质地层因素、钻具组合因素、工艺参数因素
3
个基本方面。为了定量分析各种因素对于井斜的影响,可以把井斜整体抽象成一个受若干自变量影响的函数,通过设置构成井斜函数的自变量以及研究井斜函数自变量之间的关系,建立数学
模型
。
非酒精性脂肪性肝炎的发病机制是
什么
?
答:
1.3 脂肪因子 脂肪组织(尤其是内脏性脂肪)的增加伴随着胰岛素增敏因子和抗炎
因子的
减少以及致炎因子的增加. 炎症因子反过来通过调节脂肪细胞分泌代谢而增强IR. Kanda et al[12]研究表明单核细胞趋化蛋白-1(monocyte chemotactic protein-1, MCP-1)通过募集巨噬细胞在脂肪组织中产生炎症, 加重脂肪肝和IR. NAFLD患者...
数学建模常用到的matlab函数有哪些?
答:
anovan 多
因子
方差分析aoctool 协方差分析交互工具dummyvar 拟变量编码friedman Friedman检验glmfit 一般线性
模型
拟合kruskalwallis Kruskalwallis检验leverage 中心化杠杆值lscov 已知协方差矩阵的最小二乘估计manova1 单因素多元方差分析manovacluster 多元聚类并用冰柱图表示multcompare 多元比较 多项式评价及误差区间估计polyfit...
复合系统的研究程序?
答:
3
.系统分析及摸拟 包括建立
模型
、系统评价及决策分析等过程。模型是现实复杂系统的抽象、简化和模仿。通常有三类模型:即静态的描述性模型,动态的预测型模型及最优化的控制性模型。一般说来,构模过程一半是经验的思维、设计过程,一半是数学的模拟、调试过程,通过现实数据、基木理论和人的大脑之间不断的...
1
2
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