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eviews自相关性检验
我的截面数据,用
eviews
做的一个分析,这个分析后面还需要做
自相关
和异...
答:
从 计量分析的程序 说 ,一定要做,DW是 2,才不存在
自相关
,所以从参数看,也要做
在
Eviews
中,如何用拉格朗日乘数
检验
确定模型的滞后阶数?
答:
一阶
自相关检验
: 1)OLS估计出模型,得出DW值; 2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du; 3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl3008
以下是我的
eviews
的回归分析结果,看不懂,麻烦帮我分析一下~~谢谢...
答:
第一步,看t
检验
或者p值,t要在2以上,p要在0.05以内,显然你这里都没有通过,所以不显著 第二步,看可决系数,一般可决系数在0.5以上就行,但你这里才0.113,显然太低。第三步,检验是否存在
自相关
和异方差,你DW值应该是落在无法确定的区域,可以通过残值图判断是否存在确定性的自相关。异...
求解释
EVIEWS
中的
自相关
、偏自相关图
答:
prob值都小于0.05说明这是一个纯随机序列 对其进行序列分析和预测是没有意义的 就无所谓平稳和不平稳了
回归残差存在一阶
自相关
吗
答:
H_0:不存在一阶自相关 阶
自相关性
可以表示为: 是满足回归模型基本要求的随机误差项。我们称之为p 阶自回归形式,或模型 存在 p 阶自相关日如果回归没有序列相关性,则回归残差将随时间不相关,Durbin-Watson统计量的值将等于2(1-0)=2。
Eviews
软件进行时间序列分析,单位根
检验
后,如何根据
自相关
图和偏自相 ...
答:
模型ARMA(P,Q),
自相关
图通常提供了q的信息,偏相关图提供了p的信息。所谓的信息,无非就是:截尾、拖尾、周期、季节等信息,综合这些信息就能 得到一个大致的印象而提出若干候选模型,然后根据信息准则就可以确定一个较理想的模型。模型没有对与错,通常任何一个模型都是对真实情况的近似,并且各种模型...
eviews
多元线性回归分析步骤
答:
之后,进行参数估计。这一步是通过最小二乘法等方法,估计出模型中各参数的值。
EViews
会自动进行这些计算,并给出参数估计值、标准误、t统计量和p值等。然后,进行模型
检验
。这包括检验模型的拟合优度(如R方和调整R方)、残差的正态性、同方差性和无
自相关性
等假设。这些检验有助于评估模型的可靠...
eviews
dw
检验
怎么看
答:
回归表看
eviews
参数显著
性检验
t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高。F的P值,小于0.05的话模型才显著,DW用来检验残差序列的
相关性
的,在2的附近,说明残差序列不相关。标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的,越小越稳定,解释变量的估计值...
...存在
自相关
怎么办,残差
检验
已经通过了哎,求
eviews
图解……
答:
你尝试这在后面加AR或者MA来减小
自相关
没有。先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数。 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit ...
eviews
中两个系数之和的回归分析怎么做
答:
R^2表示方程的解释变量解释了多少被解释变量的变动,R^2越接近1,就说明该方程的拟合水平较高;而R^2越小,就说明拟合水平较低,很可能遗漏了其他解释变量。D-W是
检验
自相关水平的统计量,自相关是解释变量与其滞后项之间有相关性的情况,D-W值越接近0,说明可能有正
自相关性
;D-W值越接近4,...
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