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eviews消除异方差步骤

eviews面板异方差 自相关答：面板数据貌似不容易造成自相关，但异方差还是经常存在的啊。做了回归以后再检验，不记得有什么问题啊，你再试试吧异方差是在回归后结果窗口上，view-residual test里面怀特检验自相关就看dw统计量咯，或者view-residual test里面的serial correlation lm test 我学的是初级的计量，不是很多，希望能帮到...

如何在eviews5.1软件建立GARCH模型中加入虚拟变量答：3．上一期的预测方差： t2-1 （GARCH项）。GARCH(1,1)模型中的(1,1)是指阶数为1的GARCH项（括号中的第一项）和阶数为1的ARCH项（括号中的第二项）。一个普通的ARCH模型是GARCH模型的一个特例，即在条件方差方程中不存在滞后预测方差t2的说明。在EViews中ARCH模型是在误差是...

异方差的补救措施中变换后的同方差是怎么证明的??答：或许还可以用SPSS的回归过程生成残差序列值，然后再对残差序列进行方差齐性检验。至于如果补救措施，可以对原始变量进行转换，或者使用加权最小二乘法WLS。如果Eviews会用，可以考虑用Eviews来做，它的异方差检验更完备，除了残差图之外，它还提供G-Q检验、White检验、帕克检验和Gleiser检验，具体参考Eviews...

计量经济学很难吗答：这些难点主要是由于它们在实际应用中的复杂性和特殊性。因此，理解这些概念的特点、具体表现形式以及它们带来的影响是非常重要的。基础的计量经济学实际上就是围绕回归方程展开的，通过掌握回归方程的构建和应用，可以更好地理解整个学科的框架。同时，学会使用eviews软件进行数据分析和结果解读也是关键环节。老...

用Eviews做ADF检验的前提(步骤)是什么??ADF检验,一般最好是对数据求对 ...答：对数化之后，缩小了数据的数量级，也降低了波动性，容易达到平稳，很多数据都这么处理。然后再做ADF检验，原序列检验后不平稳就差分，直到平稳为止，不过一般差分两次就已经平稳了，差分太多了不好，会损失信息的，序列检验时分为什么都没有的，有趋势项的和截距项的，三个都要通过才行。那个最大滞后项...

Eviews Arch和Garch模型答：时间序列中波动集聚性概述单变量时间序列模型（ARMA）中，异方差问题可能导致模型估计失效，相比于多元线性回归，单变量模型中的异方差更为严重。在工程领域、音频处理中可见明显的波动集聚性，但经济变量中相对罕见。波动集聚性体现在时间序列围绕0值波动，但波动幅度随时间变化，从无到有，达到峰值后逐渐...

eviews戈里瑟检验怎么看结果答：eviews戈里瑟检验看结果方法：1、打开分析打开比较均值。2、打开对话框，然后把选入和要比较的数值录入。3、输出结果，就可以查看了。戈里瑟检由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通过建立残差序列对解释变量的(辅助)回归模型，判断随机误差项的方差与解释变量之间是否存在着较强的相关关系，进而判断...

计量经济学里的LM检验是什么意思?从Eviews的回归结果来看它有什么意义...答：ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …，的函数。做原假设：残差序列中知道P阶度不...

[区域金融发展与经济增长的关系] 区域金融发展对区域经济增长的影响_百 ...答：为了消除时间序列的异方差，对FIR指标取自然对数，记为LFIR。整体的样本空间选择在1990年到2010年，所有数据均来源于《安徽省统计年鉴》相关各期，本文分析软件为Eviews6.0。（一）平稳性检验在计量经济学中，非平稳时间序列不具备平稳时间序列的统计特征，因而有必要在建立模型之前对有关的时间序列数据...

什么是tobit模型?eviews能做么?答：操作过程：截面数据：Object/NewObject，并从该菜单中选择Equation选项。在出现的Equation Specification对话框输入方程。面板数据：打开eviews，打开一个workfile，点击balanced panel，进入面板数据框，输完数据之后，在proc估计模型的时候，在方法选项里选择tobit即可。

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