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远期合约定价
远期、远期定价、
远期合约定价
答:
远期合约定价的目的是确保交易双方的净现值为零,这意味着合约价值ft(即预期的盈亏现值)应等于零
。关键公式包括:ft = (Ft - K)·exp[-r·(T-t)]Ft = St·exp[(r-q)·(T-t)]其中,K为交割价格,q为持有期间的现金流(如红利或租金)。理解相关问题 - 当净现金流为零时,F=S·exp(...
CFA2级读书B33:
远期
承诺的
定价
和估值
答:
答案:A,
说明市场对未来的预期和现值的平衡
。期货合约实例:买入1年期货,距到期3个月,期货价112.35。盯市后,期货价值在哪些选项间波动?A. -10.35 B. 0.00 C. 10.35。答案:B,表明盯市后期货价值趋于零。深入理解利率远期协议(FRA)定价,包括关键时间点、结算方式和无套利的固定利率计算,...
远期合约定价
受哪些因素影响
答:
1、基础资产价格:远期合约的价格通常基于基础资产的当前价格
。2、到期时间:到期时间越长,合约价格越高,因为远期合约的持有成本也会随之增加。3、基础资产的波动性:基础资产的波动性越高,远期合约的价格也会越高,因为风险也会增加。
无收益资产
远期合约
的
定价
是什么意思
答:
无收益资产是指在远期到期前 不产生现金流的资产,如贴现债券。
无收益资产远期合约多头的价值等于资产现货价格与交割价格现值的差额
。
期货合约和
远期合约
的区别
答:
远期合约交易双方是直接谈判,并私下确定,存在信息的不对称,定价效率很低
。期货合约是在交易所内通过公开竞价确定,信息较为充分、对称,定价效率较高。3、结算方式不同 远期合约到期往往会促成标的资产的交割,期间均不进行结算。期货合约是每天结算,浮动盈利或浮动与亏损通过保证金账户来体现,合约会在...
到底给
远期
、期货或者期权
定价
,定的什么价格? 是哪个
合约
的价格还是标的...
答:
远期合约
:交易对方是个体,远期合约的价格就是标的物的价格。但未到期不用支付,只有到期的时候以
合约定
好的价格和数量进行交易。远期合约内容可以协商。购买方向对方支付合约规定的价格,并获得合约规定的标的物。期货:和远期合约一样,不同的是交易对方是交易所,期货合约是标准化的。期权:和期货、远期...
远期合约
和期货的区别?
答:
远期合约
是现金交易,买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易,交易双方都存在风险。如果即期价格低于远期价格,市场状况被描述为正向市场或溢价。如果即期价格高于远期价格,市场状况被描述为反向市场或差价。期货,英文名是Futures...
国债期货定价和国债
远期定价
方法完全一样对不对
答:
不对。一、国债是现货体现的是现在的价格,国债期货是一个
远期合约
体现的是远期的价格;二、国债期货是标准化的远期合约;三、国债期货只有2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货三种。
依据
远期
,期货,互换,期权等
定价
方法来描述金融衍生品的定价规律
答:
设计者一开始就不假思索的随机游走(random walk)和无套利均衡,基于这一基础开始辛勤的添砖加瓦,修建出各种美轮美奂的金融衍生产品。 !!!此为金融衍生品的
定价
规律即基本规律是复制 即使用市场上已有产品组合达到相同的风险收益 组合的价格就是衍生品价格!!!作为一个看客,我不认为此次次贷危机...
关于
远期
利率协议FRA日期计算问题
答:
起算日为7月11日(周三),确定日为起算日后一个月,名义存款或放款从8月13日(8月11、12为非营业日),确定日为8月13日(周一)。结算日为8月15日(周三)。到期日为11月13日。天数是按照月份不同分别计算的实际天数。
远期
利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议...
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