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财管协方差公式怎么理解
财管方差
的计算
公式
答:
财管方差的计算公式如下:D(X-Y)指(X-Y)的方差
。计算公式为D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)。其中Cov(X,Y) 为X,Y的协方差。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。方差公式性质 1、设C为...
什么是
协方差公式
?
答:
协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]
,这里的E[X]代表变量X的期望。从直观上来看,协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值,两个变量之间的协方差就是正值。如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的...
协方差
的计算
公式
答:
协方差定义为:COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]等价计算式为COV
(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。例如:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6...
协方差
的计算
公式
答:
协方差是一种描述两个随机变量同时变化趋势的统计量
。其计算公式为:Cov(X,Y)=E【(X-E(X))(Y-E(Y))】。相关知识如下:1、其中E表示数学期望,X和Y是两个随机变量。这个公式可以分为几个部分来理解。首先,(X-E(X))和(Y-E(Y))分别表示X和Y的离差,即每个观察值与数学...
协方差
计算
公式
答:
协方差公式
:Cov(X,Y)=E[(X-μ_X)(Y-μ_Y)]其中,Cov(X,Y)表示两个随机变量X和Y的协方差,E[]表示期望值,μ_X和μ_Y分别表示X和Y的均值。一、协方差的计算步骤 1.计算X和Y的均值:分别计算X和Y的均值μ_X和μ_Y。将所有的X值相加,然后除以X的个数,即可得到μ_X;同样地,...
收益率的
协方差
计算
答:
收益率的
协方差
的计算
公式
为Cov(x,y)=EXY-EX×EY。1、协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。2、协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。3、如果两个变量的变化趋势一致,也就是说...
协方差
计算
公式
是什么?
答:
协方差
计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。这里的E[X]代表变量X的期。协方差用于表示变量间的相互关系,变量间的相互关系一般有三种:正相关,负相关和不相关。正相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越大;x越小y越小则x和y为正相关。负相关:假设有两个变量x和y,若x越大y越小;x...
协方差
定义
公式
是什么?
答:
(1)COV(X,Y)=COV(Y,X);(2)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数);(3)COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y)。由
协方差
定义,可以看出COV(X,X)=D(X),COV(Y,Y)=D(Y)。协方差作为描述X和Y相关程度的量,在同一物理量纲之下有一定的作用,但同样的两个量采用...
协方差怎么
算
答:
协方差衡量两个变量的总体误差,具体计算
公式
可以百度……利用公式可以计算出股票A的期望收益率为4.67%,B股票的期望收益率为22.33%,进一步能够计算能够得到协方差为1%。这种知识类的在百度上搜一下,按照公式算就可以了。对于公司有问题可以进一步提问。问题三:
协方差怎么
计算 在概率论和统计学中,...
协方差怎么
计算?
答:
在统计学中,cov(x, y)表示随机变量 x 和 y 之间的
协方差
(covariance)。协方差用来衡量两个随机变量的线性关系程度,即它们的变化趋势是否同向或反向。协方差可以通过以下
公式
计算:cov(x, y) = E[(x - μx)(y - μy)]其中,E表示期望值(即均值),μx表示变量 x 的均值,μy表示...
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