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设置var值对投机者有什么作用
VAR
模型优缺点和主要
作用有哪些
答:
2、用于业绩评估
。在金融投资中,高收益总是伴随着高风险,交易员可能不惜冒巨大的风险去追逐巨额利润。公司出于稳健经营的需要,必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。所以,有必要引入考虑风险因素的业绩评价指标。3、估算风险性资本(Risk-based capital)。以VaR来估算投资者面临市场风险时所需的适量...
VAR
方法的
VaR
在风险管理的应用
答:
利用VaR方法进行风险控制
,
可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易
,并可以为每个交易员或交易单位设置VaR限额,以防止过度投机行为的出现。如果执行严格的VaR管理,一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。第二,
用于业绩评估
。在金融投资中,高收益总是伴随着高风险,...
var
模型一般在
什么
情况下使用呢?
答:
var
模型一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用
VaR
模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
期货
var
怎么看? var是如何计算的呢?
答:
第一,
计算样本报酬率
。取得样本每日收盘价,并计算其报酬率,公式如下:其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。第二,计算样本平均数及标准差:样本平均数和标准差分别有以下公式计算:第三,检测样本平均数是否为零。由于样本数通常大于30,所以采用统计数Z来检测。第四、计算VaR值。VaR=μ-Zaσ 其...
var
模型的var模型
答:
利用VaR方法进行风险控制
,
可以使每个交易员或交易单位都能确切地明了他们在进行有多大风险的金融交易
,并可以为每个交易员或交易单位设置VaR限额,以防止过度投机行为的出现。如果执行严格的VaR管理,一些金融交易的重大亏损也许就可以完全避免。②
用于业绩评估
。在金融投资中,高收益总是伴随着高风险,交易员可能不惜冒巨大...
数理统计
var
怎么计算
答:
用
公式表示为:P(ΔPΔt≤
VaR
)=a 字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
如何理解股市交易的资金流入流出?
答:
还有,中国的市场中存在大量的
投机者
甚至是赌博者利用某一只股票在市场中的定价偏差进行套利,此时他们就充分暴露在这一只股票的个别风险之下,而不是市场的总体风险。而且市场中曾经有严重的炒作行为,这类行为也大大影响了股票的个别波动。 基于上述分析,可以认为对于股票的总体波动进行分解,分别对市场波动性和个别波动性...
股票新手适不适合在牛市的时候进入股票市场呢?
答:
1,平台式小阴小阳后必有大阳 此类图形一般出现在底部启动浪阶段,或者是在上升趋中途休整期间,如果是在高位或顶部谨慎使用。 对于一般稳健投资者来说,或者是不喜欢追涨,选择此类小阴小阳蓄势待发的图形,当发现时逢低买进持股不到一周必会大阳突破,享受上升浪赚钱的乐趣。 大部份个股在一轮上升趋势中都走出类似的...
巴林银行破产案
答:
VaR
是一种建立在Downside -Risk 思想上的风险度量方法,它更侧重对影响投资绩效的消极收益的管理,与方差方法相比,更接近投资者对风险的真实心理感受,更适合于在收益一般分布情况下的风险精确计量和管理。它可以将不同市场因子、不同市场的风险集成一个数值,较准确地测量由不同风险来源及其相互
作用
而...
中国金融泭生品是
什么
意思
答:
编辑本段
作用
金融衍生产品 金融衍生产品的作用有规避风险,价格发现,它是对冲资产风险的好方法。但是,任何事情有好的一面也有坏的一面,风险规避了一定是有人去承担了,衍生产品的高杠杆性就是将巨大的风险转移给了愿意承担的人手中,这类交易者称为
投机者
(speculator),而规避风险的一方称为套期保值者(hedger),另外...
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