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联立方程模型的识别
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模型
一般在什么情况下使用呢?
答:
var
模型
一般在:市场有效性假设;市场波动是随机的,不存在自相关,情况之下使用。利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。VaR按字面的...
spss广义估计
方程 模型
效应检验 qic多大好
答:
D-W检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验; D-W检验有两个无法判别的区域,一旦DW值落入这两个区域,必须调整样本容量或采取其他的检验方法;这一方法不适用于对
联立方程模型
中各单一方程随机误差项序列相关性的检验;D-W检验不适用于模型中含有滞后的被解释变量的情况。二、回归检验法 1、定义回归检验法适用...
回归
模型
中引入变量的一般原则是什么?
答:
(1)如果
模型
中包含截距项,则一个质变量有m种特征,只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m种特征,需引入m个虚拟变量。
EViews使用指南与案例的内容简介
答:
Eviews(Econometric views)是当今世界上最流行的计量经济学软件之一。本书系统地介绍了Eviews的全部功能,包括建立数据文件、画图、一系列计假设检验、最小二乘估计、工具变量估计、两阶段最小二乘估计、离散选择模型(tobit、probit、logit、删载、截余、计数等模型)估计、
联立方程模型
估计、GARCH模型估计...
内生性问题及其产生原因
答:
有人也许会问,既然被遗漏的x0对x1有影响,如果将x0加入模型,从字面意思来看,x1不就有内生性了吗?其实这种解释变量相互影响的情形一开始就不算“内生性”问题,内生和外生这两个说法最早来源于
联立方程模型
,也就是几个方程一起构成的模型。在联立方程模型中,x1这种变量就成了中间变量,而不是...
计量经济学软件:EViews的使用的目录
答:
Autocorrelation)检验 147第六节 一阶自相关(AR(1))
模型的
预测(Prediction) 149第十三章 随机自变量 (Random Regressors)模型 153第一节 豪斯曼(Hausman)检验 154第二节 消除随机性解释变量影响的方法——工具变量法 157第十四章
联立方程模型
(Simultaneous Equations Models) 159第一节 对模型...
沙井酸压后压力恢复资料的试井解释
答:
3.2
模型识别
图1是沙65井压力恢复数据的双对数曲线图。从图中可以看出,在早期压力与压力导数曲线不重合(压力导数曲线在450线以上,压力曲线在450线以下),主要因为压力恢复测试时井口关井地面流量为0,但由于井筒续流效应的影响,井底流量并不为0引起的。 图1 沙65井压力恢复数据双对数图 Fig.1 The log-log buil...
统计学与计量经济学的目录
答:
二元选择模型8.6 二元选择
模型的
解释第九章 回归分析的诸多问题 9.1 多重共线性 9.2 异方差9.3 自相关9.4 变量误差第十章 联立方程组法 10.1 联立
方程组模型
10.2 识别 10.3 估计:间接最小二乘法 10.4 估计:两阶段最小二乘法第十一章 时间序列方法 11.1 ARMA 11.2 ARMA
的识别
...
简述经济计量研究工作步骤(急)
答:
因此要按照代数学解
联立方程
式的原理,将原
模型的
结构方程式体系化为以内生变量为因变量、以外生变量为自变量的简化式才能进行。因而要求原模型的结构方程式互相独立,不相矛盾,其数目必须等于内生变量数目,而且能从简化式的系数估算值还原成结构式的参数值,即具备能够被
识别
的条件。3、验证理论 即检验...
多个自变量,多个因变量,用因变量做的量表,自变量为一个问答题,用什么分...
答:
可以做因子分析。先将A1到An用提取主成分分析的方法,形成一个因子,同理,对B项做同样处理。其次,再在因子的层面上对两个因子单变量方差分析。最后,如果想考察两者的线性的数量关系,可以再做回归分析。多因变量的模型:VAR模型、结构方程模型还有
联立方程模型
等等,VAR最简单。广义解释 任何一个系统(...
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