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泊松分布的分布函数f x
概率论问题
答:
只要保证N次实验中,1发生过一次,2发生过一次就行了,其他的不管他怎么发生.所以答案是,n个里选一个,概率是0.5,再n-1个里选一个,概率是0.2.用乘法公式,结果就是n(n-1)*0.5*0.2
概率论问题:若
X
服从参数为λ的
泊松分布
,则EX和DX有什么关系?求解释...
答:
D(
X
)指方差,E(X)指期望。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。在概率论和统计学中,数学期望(或均值,也简称期望)是最基本的数学特征之一,它是一个实验中每个可能结果的概率乘以结果的总和。它...
随机变量
X
服从e(2)是什么意思
答:
【俊狼猎英】团队为您解答~e(2)指参数λ=2的指数分布 概率密度函数 f(
x
)=λe^(-λx),x>0时 f(x)=0,x<=0时 累计
分布函数 F
(x,λ)=1-e^(-λx),x>0时 F(x,λ)=0,x<=0时 其实这种问题直接搜索就可以找到的,可能还更清楚全面一些 ...
概率论
x
~π(λ)是什么意思啊- -看不懂求解~
答:
x
~π(λ)意味着x服从
泊松分布
。也就是说x=k的概率是:P(
X
=k)=e^(-λ)*[(λ^k)/(k!)], (k≥0)由于x~π(λ),所以1/x服从参数为λ的负指数分布,因此E(1/X)=1/λ,E[1/x+1]=1/λ+1 显然:①P(X=k)≧0,②当k趋于无穷时,由泰勒展开得∑P(X=k)=1,这符合P(X...
设随机变量
x
服从参数为λ的
泊松分布
,且已知E[(x-1)(x-2)]=1,求λ
答:
λ等于1。解:因为
x
服从参数为λ的
泊松分布
,那么可知E(
X
)=λ,D(X)=λ。而D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2,那么E(X^2)=λ+λ^2 又因为E[(X-1)(X-2)]=E(X^2-3X+2)=E(X^2)-E(3X)+E(2)=λ+λ^2-3λ+2 =λ^2-2λ+2 由题意可知,λ^2-2λ+2=1,解得λ=1。
设随机变量
X
服从参数λ的
泊松分布
,且P{X=0}=1/2,求P{X>1﹜
答:
F
(
x
)=λ^ke^(-λ)/k!由P{
X
=0}=1/2得 e^(-λ)=1/2 λ=ln2 则F(x)=(ln2)^k/2(k!)P{X>1}=1-P{X<=1}=1-P{X=1}-P{X=0}=1-(ln2)/2-1/2=1/2-(ln2)/2
变量
X
是
泊松分布
,变量Y为正态分布,则方差为?
答:
总结:此类题目主要考察几个重要的公式:1、独立事件(
X
,Y),若(X,Y)为连续型,其随机变量之积等于各变量的期望之积。即:E(XY)=E(X)*E(Y)。2、随机变量X,
分布为F
,则方差D(X)=E(X-E(X))^2。3、随机变量X,Y,则方差D(XY)=E(X^2*Y^2)-[E(XY)]^2。4、各种
分布的
...
如何用excel计算
泊松分布
和正态
分布的
数值之差?
答:
总结:此类题目主要考察几个重要的公式:1、独立事件(
X
,Y),若(X,Y)为连续型,其随机变量之积等于各变量的期望之积。即:E(XY)=E(X)*E(Y)。2、随机变量X,
分布为F
,则方差D(X)=E(X-E(X))^2。3、随机变量X,Y,则方差D(XY)=E(X^2*Y^2)-[E(XY)]^2。4、各种
分布的
...
几何
分布的分布函数
怎么求?
答:
如果
x
服从指数分布,那么[x]就服从几何分布。[x]是x取整的意思。一般概率统计中有关于指数分布和
泊松分布的
关系和演化,几何分布与指数分布如何互相演变,几何分布与指数分布之间好像也没有什么深刻的关联。
分布函数
:f(x)=0.5exp(-0.5x)P{
X
>=2}=(从2到无穷大的积分)f(x)dx=1/e 注意指数...
已知
X
是
泊松分布
,已求出Y的方差。
答:
总结:此类题目主要考察几个重要的公式:1、独立事件(
X
,Y),若(X,Y)为连续型,其随机变量之积等于各变量的期望之积。即:E(XY)=E(X)*E(Y)。2、随机变量X,
分布为F
,则方差D(X)=E(X-E(X))^2。3、随机变量X,Y,则方差D(XY)=E(X^2*Y^2)-[E(XY)]^2。4、各种
分布的
...
棣栭〉
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5
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