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投资学投资组合计算题
求达人解
投资学计算题
,谢谢
答:
1、当
组合
收益率为15%,设
投资
A公司的比例为a,则投资B公司的比例为(1-a)0.2*a+0.12*(1-a)=0.15,所以a=0.375,得投资B公司的比例为0.625 则组合标准差为:[(0.375*30%)^2+(0.625*15%)^2-2*0.375*30%*15%*0.625*0.3]^(1/2)=(0.01265625+0.0087890625-0.006328125...
投资学计算题
答:
投资组合
的成分为【-10%现金、110%市场组合】所以:投资组合的期望收益率=(-10%)*3.5%+110%*9%=9.55 风险=(110%)*(20%)=22
投资学
的一些
计算题
。
答:
1.(1)rD=WA×rA+WB×rB=30%×9%+70%×12%=11.1 (σD)^2=(WA×σA)^2+(WB×σB)^2+2×ρAB×WA×σA×WB×σB=(30%×5%)^2+(70%×8%)^2+2×(-0.3)×30%×5%×70%×8%=0.2857 (2)因为F为无风险
资产
,可得σF=0 rP=WD×rD+WF×rF=30%×11.1%+70%×3%=...
投资学计算题
求解: 市场
组合
收益率的方差为 0.16 ,预期收益率为 21%...
答:
风险厌恶程度=风险溢价/
组合
标准差=(21%-10%)/0.4=0.275
希望可以帮忙解决这道
投资学
习题,谢谢。
答:
由此可知,第一种筹资方式
组合
发挥了各自的优势能降低筹资总成本,共节约1.5%。但这一组合不符合二者的需求,因此,应进行利率互换。【2】互换过程为:甲公司借入固定利率资金,乙公司借入浮动利率资金,并进行利率互换。甲公司替乙公司支付浮动利率,乙公司替甲公司支付固定利率。假定二者均分,即各获得0...
投资学计算
答:
A 种证券的 贝塔系数分别为0.7 B 种证券的 贝塔系数分别为1.3 假定无风险
资产
的收益率为9%,市场
组合
的预期收益等于15%。上涨6%。则 A种预期收益=9%+0.7*6%=13.2 B种预期收益=9%+1.3*6%=16.8
投资学
考试的一些
计算题
。
答:
2.(1)rD=WA×rA+WB×rB=40%×8%+60%×12%=10.4%,(σD)^2=(WA×σA)^2+(WB×σB)^2+2ρAB×WAσA×WBσB=(40%×5%)^2+(60%×6%)^2-2×0.4×5%×0.6×6%=0.0256 (2)rP=WD×rD+WP×rP=40%×10.4%+60%×3%=5.96%;又无风险
资产
的标准差为0,可得(σP)...
投资学
两道
计算题
,求高手解答,有过程和公式,越快越好。
答:
1 根据CAPM, 该股票的预期收益率=3.5+1.25(10.5-3.5)=12.25%,大于12%,所以目前市场高估了改股股价,应卖出。2 P=D1/K-G =(1.2*0.6*1.05)/0.13-0.05 PE ratio=P/1.2
证券
投资学
的作业
视频时间 00:41
关于
投资学
方面的作业,求解答
答:
0.9X1+3.1X2+1.9X3=0 令x1=0.1,则可解出x2=0.083,x3=-0.183。因此我们可以通过卖出274.5万元的第三种股票(等于-0.1831500万元)同时买入150万元第一种股票(等于0.11500万元)和124.5万元第二种股票(等于0.0831500万元)就能使
投资组合
的预期收益率...
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