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年份固定效应是虚拟变量
计量模型 | 时间
固定效应
与时间趋势项
答:
当探讨时间序列数据中的复杂动态时,时间
固定效应
(time FE)和时间趋势项(time trend)是两个关键概念。时间固定效应通过
虚拟变量
巧妙地捕捉了不可观测的个体异质性影响,它确保了每个观测值之间的相对稳定性,而时间趋势项则关注个体间未被其他变量完全解释的长期趋势变化。在最小二乘差分法(LSDV)中,时间...
请问面板数据里我需要把时间设成
固定效应
下的
虚拟变量
要怎么弄?加分...
答:
比如你的变量叫做REG1,针对2010年。你同时还有一个变量叫YEAR,里面是每一个变量对应的年数。那么用以下命令,你能生成一个新的变量,只有当对应的YEAR
变量为
你想要的2010年时,数值取值为1,其他的都取值为0 : gen REG1 = (YEAR==2010)。还有一种方法更加方便,就是用TABULATE命令。如果你的变...
行业和
年份虚拟变量
的作用
答:
考虑到了行业和
年份
,对因变量的影响,每个行业和年份在模型中会有对应的,估计系数引入行业和年度的
虚拟变量
,以控制其对因变量的影响。一般都是通过xi批量生成年份和行业虚拟变量,然后进行回归的,这样就能控制年份和行业
固定效应
的。有些核心解释变量存在很大的年份差异或行业差异,控制这些固定效应之后,...
固定效应
答:
虚拟变量
法巧妙地通过虚拟变量(如企业标识符)来识别并控制
固定效应
,但需警惕共线性问题。组内离差法则更进一步,通过计算组内差异剔除个体效应,同时可能排除其他不随时间变化的影响。4. 灵活应对变量变动 当企业迁移省份或行业时,决策者需根据具体情况判断是否需要加入额外的固定效应。例如,如果企业的特...
不连续的面板数据可以把时间设
为虚拟变量
吗
答:
可以
。不连续的面板数据是指不同对象在不同时间上的指标数据,而且是可以把时间设为虚拟变量的,能够控制年份层面的固定效应。面板数据是包含多个个体,并且同一个体有一系列不同时间观测点的数据。
固定效应
模型核心变量可以用
虚拟变量
吗
答:
固定效应
模型核心变量可以用虚拟变量。固定效应模型可以加入虚拟变量来控制个体差异。您可以将评级转化
为虚拟变量
,例如将评级A转化为A=1,B=0,C=0,然后将这个虚拟变量作为固定效应模型的一个预测变量。这样就可以研究评级对公司价值的影响了。
固定效应
答:
假设模型是Yit=b*Xit+di+uit,i是个体如企业,t是
年份
,这里的di就是个体固定效应——企业独一无二的不随时间变化的影响解释变量和被解释变量的因素。可以说,我们要么就把di个体固定效应给估计出来,要么就把di个体固定效应给去掉后再估计。 4.1、
虚拟变量
法——直接估计出来 个体
固定效应是
每个企业独一无二的不随...
怎么判断双向
固定效应
是否存在
答:
可以通过时间
虚拟变量
判断双向
固定效应
是否存在。双向固定效应模型是否显著看时间虚拟变量。说明双向固定效应模型随着时间的变动,invest有不断变动的趋势。
stata中用
固定效应
模型回归有
虚拟变量
时为什么就omitted了
答:
如果存在,那么你就需要在随机效应里添加更多随时间不变的因素。加交互项还是跟原来一样,需要添加两个
虚拟变量
各自的交互项。加交互项后原来的虚拟变量一般都是依然需要添加的,不过如果是
固定效应
模型的话,加不加就无所谓了,反正会omitted 参见 zhuyuhao.com/doc/posts/ 16和17页。
固定效应
模型要加入调节效应吗?
答:
在xtreg命令后加上选项fe,那就表示使用
固定效应
组内估计方法进行估计,并且默认为个体固定效应,定义在xtset所设定的截面维度上。如果要进行时间固定,则需要在模型中通过i.year引入
虚拟变量
来表示。如果是用stata,可以用xtregyx1x2x3,fer命令,也可以用regyx1x2x3i.yeari.industry,r命令。加入调节...
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