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多重共线性检验方法stata
stata中
用豪斯曼
检验
解决面板数据
多重共线性
问题。
答:
豪斯曼
检验
是能来判断固定效应模型和随机效应模型那个更合理的。
多重共线性
你只需要做一个vif就可以了。reg y x1 x2...x9 vif 如果结果大于10,那么就说明存在严重的多重共线性,这时候需要减少解释变量来降低共线性。之后再做豪斯曼检验。首先是面板数据 xtreg y x1 x2...x7,fe 固定效应模型 est...
求怎么
检验
是否存在
stata多重共线性
答:
先用vif命令检测是否存在
多重共线性
接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分 或者用stepwise命令来进行逐步回归
非
线性
相关怎么
检验
stata
答:
二、进一步可以用逐步回归法,方差膨胀因子VIF来
检验
,一般情况下VIF大于5就表明存在较为严重的
多重共线性
,利用条件数来判断(
STATA
命令:coldiag2+自变量)如果条件数小于30,表明不存在共线性,在30到100之间表明存在一定程度的多重共线性,但不会对模型的回归与解释产生影响,如果高于100则表明存在严重...
stata
怎么找造成
多重共线性
的原因
答:
stata
找造成
多重共线性
的原因:先用vif命令
检测
是否存在多重共线性,接着使用pca命令来做主成分分析找出主成分或者用stepwise命令来进行逐步回归。容许度代表容许,也就是许可,如果,值越小,代表在数值上越不容许,就是越小,越不要。而共线性是一个负面指标,在分析中都是不希望它出现,将共线性和...
如何用
Stata
命令消除
多重共线性
问题
答:
判断
方法
1:特征值,存在维度为3和4的值约等于0,说明存在比较严重的共线性。判断方法2:条件索引列第3第4的值大于10,可以说明存在比较严重的共线性。判断方法3:比例方差内存在接近1的数(0.99),可以说明存在较严重的共线性。解决方法 (1)排除引起共线性的变量 找出引起
多重共线性
的解释变量,...
stata多重共线性检验
结果看什么
答:
用eviews计算,看各参数的T
检验
及F检验是否通过,如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是
多重共线性
了。还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的。可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间的R平方是不是很接近1,越接近1,说明多重共...
stata
怎么用?
答:
检验
DW值的命令:estat dwatson 用广义差分法考虑序列相关性的命令(即调整DW值的命令):reg y x1 x2 x3 x4 x5 L.y(后面还可以运用L.y L2.y)用序列相关稳健标准误法考虑序列相关性的命令(即调整DW值的命令):reg y x1 x2 x3 x4 x5, robust 考虑
多重共线性
的
方法
除了以上截面数据中...
stata
操作介绍之相关性分析(三)
答:
三、线性回归分析相关性分析回归分析
多重共线性
等相关
检验
和处理1线性回归分析的
stata
应用实例本部分用到的实例是BigAndy’sBurgerBarn的销售模型。BigAndy的汉堡销售收入取决于单价和广告支出水平。因此,这个模型包含两个解释变量和一个常数项。sales=α1+α2*price+α3*advert+ε其中,sales为指定城市的...
用
STATA
怎么做VIF分析
答:
首先要知道为什么要做vif,方差膨胀因子是用来
检验多重共线性
的,而多重共线性并不是必须解决的问题,只有当你对存在多重共线性的变量的系数感兴趣时才需要处理。例如X1,X2,X3,X4四个变量中,X1和X2存在多重共线性,而你只对X3,X4的系数感兴趣,那就可以不去管它,也就是说只要X3和X4的VIF...
Pr(|T| > |t|) = 0.9551 这是什么意思》
stata中
的t
检验
答:
1)/3;CAR=AAR-1+AAR0+AAR1 执行程序:bys time: ttest ARit=0;得到3个t值。因为t
检验
是检验样本均值是否为0,所以程序是在检验AAR-1=0,AAR0=0,AAR1=0。执行程序:ttest AARt=0,得到1个t值。因为t检验是检验样本均值是否为0,而均值为0即是样本和为0,所以程序可视为检验CAR=0。
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