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国债期货公式
国债期货
收益率
答:
1.名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%。2.即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%
。3.持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%。4.
认购者收益率
=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格×100%。 以上就是我为大家带来的国债期货收益率计算公...
中金所30年期
国债期货
交割货款的计算
公式
为
答:
中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为:
交割货款 = 合同金额 × (期货合约到期日剩余月数/交割月数) × 交割月利率
。这个公式是基于利率平价理论,即期货市场和现货市场之间的利差反映了未来现金流的折现率。在计算交割货款时,需要考虑期货合约到期日剩余月数和交割月利率。一般来说,...
中金所30年期
国债期货
交割货款的计算
公式
答:
中金所30年期国债期货交割货款的计算公式为:
交割货款 = (交割日时的期货合约面值 - 交割时的债券面值) × 债券交换比例
其中,期货合约面值指的是合约到期时的债券面值,这个数值会在合约中明确给出。债券交换比例指的是期货合约和债券之间的交换比例,这个数值通常由中金所或交易所规定,并在合约...
《
国债期货
》:国债期货如何定价?
答:
期货价格=(现货价格+融资成本-持有收益)/转换因子
国债期货的定价公式是:其中:S0是最便宜可交割券在0时刻的净价;AI0是0时刻应计利息;I(0,t)是0到t时刻付出的利息的现值;AIt是t时刻应计利息;F是转换因子;r是对应(0,t)的无风险利率;t是国债期货交割时间。从上式中我们可以看出,国债期货...
《
国债期货
》:如何计算国债期货的基点价值?
答:
基点价值可以按照如下
公式
计算:P-为收益率向下移动1bp之后债券组合的价值;P+为收益率向上移动1bp之后债券组合的价值。上述公式综合考虑了收益率上涨和下跌两种情况,DV01则计算为收益率上涨和下跌引起债券组合价值变化的均值。同样,我们可以把上述公式和原理应用于
国债期货
的DV01计算:因此,国债期货的DV01...
《
国债期货
》:什么是隐含回购率(IRR)法?
答:
隐含回购率是指买入
国债
,持有并用于
期货
交割所得到的假定收益率。如果在持有至交割期间没有付息,收益率
公式
如下:Ft为t时刻期货价格;CF是转换因子;AIt是t时刻应计利息,同理AIT是T时刻应计利息;T是到期日。对于该公式,投资者可以这么理解:365/(T-t)是年化的计算,将收益率年化,Pt+AIt是投入...
《
国债期货
》:交割时国债价格如何确定?
答:
参照国内商品期货的交割违约规则,
国债期货
交割违约拟规定如下:1.违约方界定 (1)卖方违约:规定交割期限内卖方未能如数交付国债。(2)买方违约:规定交割期限内买方未能如数解付交割款。2.守约方界定 (1)卖方违约:根据随机方式产生相应的守约买方。(2)买方违约:根据T+1日交割配对结果产生相应的...
关于
国债期货
套期保值和基点价值的相关描述,正确的是( )。
答:
【答案】:A 基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起债券价格变动的绝对额。由于
国债期货
合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。其
公式
如下:对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货...
《
国债期货
》:什么是基差?
答:
要计算基差的话,我们可以按照基差的计算
公式
来测算,具体过程如下:P=105.2218-0.7374,F=97.144,C=1.0554,B=P-F×C=1.9586,所以基差是1.9586。基差产生的原因:首先,我们假设
国债期货
只有一个可交割券,并且转换因子是1:期货价格=国债价格-持有至交割期的收益 基差=国债价格-期货价格=...
“
国债期货
交割结算价x转换因子+应计利息”,计算出来数值是表示( )_百...
答:
【答案】:B、C、D 用可交割国债的转换因子乘以期货交割结算价可得到转换后该国债的价格(净价),用国债净价加上持有国债期间的应计利息收入即可得到
国债期货
交割时卖方出让可交割国债时应得到的实际现金价格(全价),该价格为可交割国债的出让价格,也称发票价格(In-voicePrice)。其计算
公式
如下:发票...
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