99问答网
所有问题
当前搜索:
国债利率期限结构计算方法
《
国债
期货》:什么是
利率期限结构
?
答:
从利率期限结构的三种理论来看,
利率期限结构的形成主要是由对未来利率变化方向的预期决定的
。通常而言,剩余期限长的债券因其占用资本时间长,故收益率比较高,属于正常的期限结构,如果在各个期限上的收益率都一致,那么这是水平的期限结构,如果短期收益率高于长期收益率,这就是反转的期限结构。图1是2013...
债券的
期限结构
的
计算方法
答:
目前流行的期限结构计算方法大都以附息债券的到期收益率作为计算的基础
,这并不是一个精确的算法。本文提供了一种用固定利率债券收益率推导精确期限结构的方法,并说明了在当前环境下使用该方法的局限性。【关键词】:收益率;期限结构【分类号】:F810.5【DOI】:CNKI:SUN:ZGHC.0.2002-01-012【正文快照】: 收益率期限...
什么是
利率期限结构
?我国
国债
市场上利率期限结构的
计算方法
是什么?
答:
债券的
利率期限结构
是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。该结构可以通过利率期限结构图表示,图中的曲线即为收益率曲线。或者说,收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构。
计算方法
:http://www.chinabond.com.cn/chinabond/yjck/content.jsp?sId=771 如果我们可以在市场上找到足够的即期利率,再...
利率期限结构
答:
关于利率的期限结构一共有三大理论,
分别是预期收入理论、分割市场理论、流动性溢价理论
。1、预期收入理论:长期债券的利率等于在其有效期内人们所预期的短期利率的算术平均值。预期理论可以解释事实是随着时间的推移,不同到期期限的债券利率有同向运动的趋势;如果短期利率较低,收益率曲线倾向与向上倾斜,...
利用
利率期限结构
如何对
国债
定价
答:
首先对我国
国债
市场的现状和市场结构进行了全面的分析,论述了制约我国国债市场发展的因素和面临的机遇,提出了切实可行的、系统的改进措施和
方法
,指出国债市场将是今后金融市场发展的重点,因为国债是对利率非常敏感的金融品种,
利率期限结构
对债券的价格起着决定性作用。其次介绍了传统的利率期限结构理论和现代...
债券
利率
t5+160bps是什么意思
答:
利率中的bps:是基点的意思,基点等于万分之一或者0.0001。利率基点,主要用于金融方面,是债券和票据利率改变量的度量单位。比如当美联储宣布将利率下调50个bps时,也就等于下降了0.5个百分点。
利率期限结构
(t):是指某个时点不同期限的即期利率与到期期限的关系及变化规律。 由于零息债券的到期...
利率期限结构
的理论综合
答:
期限优先理论:采取了较为间接地
方法
来修正预期理论,但得到的结论是相同的。它假定投资者对某种到期期限的债券有着特别的偏好,即更愿意投资于这种期限的债券。 利率的期限结构理论说明为什么各种不同的
国债
即期利率会有差别,而且这种差别会随期限的长短而变化。预期假说预期假说:
利率期限结构
的预期假说首先由欧文·费歇尔...
请问
利率期限结构
(term structure of interest rates)和收益率曲线(yie...
答:
利率期限结构
(Term Structure of Interest Rates) 是指在在某一时点上,不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系,揭示了市场利率的总体水平和变化方向,为投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。利率期限结构...
国债利率期限结构
预测与风险管理目录
答:
本文主要探讨了
国债利率期限结构
的预测与风险管理,首先从理论基础入手,阐述了期限结构与收益率曲线的关系,以及现有的理论模型,如B样条函数模型在国债利率期限结构估计中的应用。第二部分深入研究了静态和动态的估计
方法
。静态估计部分介绍了常用的方法概述,以及我国存在的问题与选择策略。动态估计则引入随机...
国债利率
倒挂什么意思
答:
你好,市场中国债利率倒挂指的是
国债利率期限结构
中出现长期利率水平低于中短期利率水平的现象。所谓,国债收益率倒挂通常是指两条收益率曲线之间的关系。国债利率倒挂是一种利率直接的对比形成的现象,也可以通过市场对比的
方式
进行观察。出现这种现象主要是因为,人们预期长期经济疲软。一旦陷入中短期危机局面中...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
国债利息怎么算的计算方法
国债的利率确定方式
国债逆回购血本无归案例
国债利息收入
国债利息
国债利率计算公式
超长期国债付息怎么算
国债利率百分比怎么算
超长国债怎么计算收益