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即期收益率 到期收益率
债券
收益
的计算方法有哪些
答:
注:浮动利率债券的收益率是按当期收益计算的
到期收益率
,它更侧重于对
即期收益
水平的反映。二00一年六月十五日 抄送:财政部国库司、国家开发银行资金局、中国进出口银行综合计划部、中国工商银行资金营运部、中国农业银行零售业务部、中国银行资金部、中国建设银行个人银行业务部。
国债怎么计算.我要公式.例如:利息=本金x
答:
到期收益率
的计算公式为:V=C1/(1+i)+C2/(1+i)^2+…+Cn/(1+i)^n+Mn/(1+i)^n。到期收益率的计算较复杂,可利用计算机软件或载有在不同价格、利率、偿还期下的到期收益率的债券表求得。在缺乏上述工具的情况下,只能用内插法求出到期收益率。例如:2000年6月14日696国债的市场...
收益率
是什么
答:
市场经济中决定收益率的因素 1.资本商品的生产率,即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。2.资本商品生产率的不确定程度。3.人们的时间偏好,即人们对
即期
消费与未来消费的偏好。4.风险厌恶,即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。当前收益率和
到期收益率
区别 1.当期收益率(当前...
利率期限结构
答:
利率期限结构是在某一时点上:不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限之间的关系利率,具体而言就是指拥有相同风险、流动性、税收但是不同期限的债券的利率却不相同。反映的是长期利率和短期利率的关系。这里的债券的
到期收益率
是指
即期
利率。即期利率与预期利率:关于利率的期限结构一共有三大理论,分别是...
...当某人以960元的价格买入时,试问该债券的
到期
答:
8.75%。具体说来是
即期收益率
=(票面价值*票面利率*期限+票面利率与实际价格的差)/实际价格/期限=(1000*8%*10+(1000-960))/960/10=8.75%。此处介绍一些容易混淆的概念,希望对你有所帮助。一、当期收益率、
到期收益率
和持有期收益率1.当期收益率(也叫当前收益率),是债券的年利息收入与...
平价发行债券内含报酬率就是实际利率吗
答:
平价发行债券,债券的内含报酬率就是票面利率,就是你的实际获得的复利利率。一般用
到期收益率
来表示这个收益率。有个前提就是,付息周期是1年。债券有票面价值、发行价值、到期价值、
即期
价值等概念。发行价值就是发行价格,发行价格高于票面价值就是溢价发行,低于票面价值就是折价发行,相等则是平价发行。
固定
收益
类资产有哪些
答:
固定
收益
类资产包括居民储蓄.定期存款、债券及其他固定收益类资产。2009年底,准货币(M2减去M1的余额)总量为38.62万亿元,同比增长25.01%,准货币近8年CAGR为18.64%;其中定期存款11.09万亿元,同比增长34.65%,近8年CAGR为29.31%;储蓄存款为26.03万亿元,同比增长19.5%,近8年CAGR为17.07%。...
( )是指已设定到期日的零息票债券的
到期收益率
,表示的是从现在(t=0...
答:
【答案】:C
即期
利率(spot rate)是金融市场中的基本利率,常用S表示,是指已设定到期日的零息票债券的
到期收益率
,它表示的是从现在(t=0)到时间t的年化收益率。利率和本金都是在时间t支付的。故本题选择C。
怎么对一个债券分析
答:
(二)
到期收益率
债券的到期收益率(YTM)是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率(IRR)。(三)
即期
利率 即期利率也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。(四)持有期收益率 持有期收益率被定义为从买入...
约定
收益
A类基金
答:
当约定收益率高于银行同期(3个月或6个月)理财产品利息,常需要进行配售;当约定收益率低于同期银行理财收益率时,就遭遇净赎回。场内交易的有期限A类基金场内交易的有分级期限约定收益A类基金参考交易价格=约定收益率÷同久期AA+至AAA级信用债
到期收益率
+净值-1元。由于期限确定,收益确定,因此有期限A类...
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