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利率平价理论公式推导过程
套利定价
理论的公式
是什么?
答:
再将上述两式结合得:ρ=(f-e)/e=(1+i-(1+i^*))/(1+i^* )=(i-i^*)/(1+i^* )即: ρ+ρi^*=i-i^ 由于ρ及i^*均是很小的数值,所以它们的求积ρi^*可以省略,即:ρ=i-i^ 上式即为套补
的利率平价的
一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之...
有关
利率平价
说
的
疑问(国际金融)
答:
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R 2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818 显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯
的利率平价理论
主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)理论上,当远期(...
利用
利率平价理论
分析外汇市场和货币市场的关系
答:
而货币市场的功能只是融通短期资金的余缺。5、从银行获取利润的途径看 外汇市场上,银行经营外汇业务的利润来源于买卖外汇的汇率差异,卖出价大于买入价部分就是银行的经营利润;而货币市场上,银行进行短期资金存贷业务的利润,来源于存贷
利率的
差异,贷款利率高于存款利率的部分,就是银行的经营利润。
掉期成本
的
计算
公式
答:
1.以利率差
的
观念为基础的计算
公式
为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数 2.以
利率平价理论
为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率
利率平价公式的
应用怎么做
答:
英镑年利率为12%,美元年利率为8%,即期汇率为1英镑=1.5435美元,根据
利率平价理论
,利率高的货币在远期贬值,贬值率与利差一致,本例中英镑利率比美元高,远期英镑贬值,贬值率为利差,一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元利率平价原理是费雪尔效应...
根据
利率平价
原理,有一个远期汇率的计算
公式
,请问银行在对外报出远期...
答:
由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R 2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818 显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯
的利率平价理论
主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)理论上,当远期(...
掉期率的计算方法
答:
1、掉期率的计算方法 掉期率的计算有两种不同的方式,一种是以利率差的观念为计算基础,另一种是以
利率平价理论的
观念作为计算基础。 1.以利率差的观念为基础的计算
公式
为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数 2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=...
掉期点”怎么计算的
答:
1.以利率差
的
观念为基础的计算
公式
为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以
利率平价理论
为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
掉期点”怎么计算的
答:
1.以利率差
的
观念为基础的计算
公式
为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以
利率平价理论
为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
掉期点”怎么计算的
答:
1.以利率差
的
观念为基础的计算
公式
为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以
利率平价理论
为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
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