99问答网
所有问题
当前搜索:
债券波动率如何计算
债券
价格的
波动率怎么
求
答:
根据价格变化的百分比,通过久期和凸度来考察
波动率
。某个变量的波动率定义为这一变量在单位时间内连续复利回报率的标准差。当波动率被用于期权定价时,时间单位通常为一年,因此波动率就是一年连续复利回报率的标准差。但是当波动率用于风险控制时,时间单位通常是一天,此时的波动率对应于每天连续复利回报...
债券
平均年
波动率怎么
看
答:
r=log(P(t+1)/P(t))。先计算这个国债的日持有期收益率或者月持有期收益,然后计算波动率
。“持有期收益率”是指持有一段时间(比如一天、一月、一年)然后出售,所获得收益率,与股票计算类似。持有到期的话一般就说“到期收益率”(YTM ),后者一般为正。
可转换
债券
的隐含
波动率
的
计算
公式?
答:
最头期=-1,过去历史总和=0,想知道总第几到多少期指数,依坐标对应各股的开收盘,反算回来。就OK。KCB,KYMDH9.18:20.12.1
股
债
平衡策略+指数轮动策略(转载)
答:
波动率的计算,
用标准差,所需数据长度L = 20,30,60,90,120,240
;分位数取股票池中所有指数的市盈率(PE)分位数平均值,根据最近5年数据计算。股票指数交易成本:买入卖出均取5/10000(包含交易手续费、流动性成本)不考虑股票指数分红和打新收益;不考虑债券交易成本 【测试结果】从上表看,引入指...
债券
收益的衡量指标不包括什么?
答:
基本的债券收益率计算公式为:
债券收益率=(到期本息和-发行价格)÷(发行价格×偿还期限)×100%
由于债券持有人可能在债券偿还期内转让债券,因此债券的收益率还可以分为债券出售者的收益率、债券购买者的收益率和债券持有期间的收益率。各自的计算公式如下:(1)债券出售者的收益率=(卖出价格...
股票中
波动率
、市盈率有不同的分类吗?
答:
通过市盈率的这个定义,我们大概就知道
怎么样
去
计算
了。但是也对于每股盈余的选取可以分类分为静态,动态的还有滑动,预测市盈率以及发行市盈率。三、指标选取不同 无论是对于
波动率
还是市盈率的选取,其实他们的分类最主要的一个就是对于指标的选取不一样,就拿市盈率来说,通常而言静态市盈率他是用骨架和过去一年的每股...
年化
波动率
?
答:
以基金为例,货币基金的年化
波动率
几乎可以忽略不计,
债券
基金的年化波动率通常也较小,股票型基金和混合型基金的年化波动率水平也不同,通常前者较高。作比较时,比较同类型的基金更能够实现择基的目标,并且类型分的越细,比较结果越准确。 (2)比较不同投资标的的年化波动率,最好保持
计算
方法的...
统计学
波动
是什么意思
答:
统计学
波动率
的
计算
方法通常是使用标准差(standard deviation)或方差(variance)来衡量变量的波动范围。标准差是指数据的偏离程度或差异程度,方差则是标准差的平方。在投资领域中,波动率可以根据不同时间段的价格变化率来计算,以评估投资的风险程度。较高的波动率说明价格波动较大,风险较高。统计学...
标准券折算率
答:
计算
公式一:国债标准券折算率=上期平均价×(1-
波动率
)×97%÷(1+到期平均回购 利率 ÷2)÷100;企业债及其他
债券
标准券折算率=上期平均价×(1-波动率)×[70%,95%]÷(1+到期平均回购利率÷2)÷100。计算公式二:国债标准券折算率=计算参考价×93%÷100;企业债及其他债券标准券折算率...
什么是期权
波动率
,
如何计算
?
答:
只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含
波动率
。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
预计投资组合波动率怎么算
市场波动率怎么计算
收益率的波动率怎么算
债券的波动率指的是什么
波动率怎么计算的
可转债波动率
组合的波动率怎么计算出来
波动率和凸度
数据波动率计算公式