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债券到期收益率计算的原理是
为什么
计算债券
置换
收益
时加入税率是没有影响的?
答:
对于
债券的收益率
,有一个
计算
公式,即
债券收益率
=(
到期
本息和-发行价格/发行价格x偿还期限)x100%。 从这个公式中我们可以看出,银行利率的变动与债券价格的变动呈反向关系,换而言之,就是当银行利率升高时,债券价格反而会下降,面当银行利率降低时,债券价格才能上升。债券的投资成本 根据成本与
收益原理
,...
发布证券研究报告
答:
解析:根据
债券
定价
原理
,如果一种附息债券的市场价格等于其面值,则其
到期收益率
等于其票面利率。44. 下列有关内部收益率的描述,错误的是( )。a.是能使投资项目净现值等于零时的折现率b.
计算的
前提是npv取oc.内部收益率大于必要收益率,有投资价值d.内部收益率小于必要收益率,有投资价值答案d45. 某公司在未来无...
浮动利率
债券的
估值实务
答:
TS:当前付息周期的实际天数,影响现金流的分布。n:未来付息次数,
债券的到期
结构关键。sp:估值价差,反映市场情绪和定价。M:债券的面值,决定现金流的绝对规模。案例解析:以20浦发CD167为例,2020年10月12日的估值涉及复杂
计算
。其中,点差
收益率的
求取需要根据实际点差曲线,如期限0.5,0.0575,0....
债务成本债务成本估计的方法
答:
债务成本的估计方法多种多样,针对不同的情况,可以选择不同的
计算
手段。首先,对于已经上市的公司,
到期收益率
法是常用的方法。根据
债券
定价
原理
,到期收益率(Kd)可以通过以下公式计算:P0 = ∑(利息/(1+Kd)) + 本金/(1+Kd),其中P0是债券当前的市价,n是债务的期限。这种方法适用于公司有公开交易...
注册会计师财管多少公式
答:
(4)
计算
投资组合的成本:购买股票支出=套期保值比率×股票现价 借款=(
到期
日下行股价×套期保值比率-股价下行时看涨期权到期日价值)÷(1+无风险利率) 期权价值=投资组合成本=购买股票支出-借款 【公式 55】期权估价的风险中性
原理
(针对看涨期权)无风险利率=(上行概率×上行时
收益率
)+(下行概率×下行时收益率)=(...
债券
溢价发行和折价发行
的原理
?
答:
溢价发行亦称增价发行,证券的一种发行方式。采用这种方式发行证券时,以高于证券票面金额的价格出售证券,
到期
按票面金额偿还。采用溢价发行的证券,
收益率
通常较高,使投资者有利可图。投资者实获利息,是票面利息扣除偿还差额(发行价格与偿还价格之差)之后的差额。折价发行又称“低价发行”,“高价发行...
谁有八种
债券
投资策略答案
答:
具体在实行这种投资策略时,投资者应注意以下两个方面:首先,根据投资者资金的使用状况来选择适当期限的
债券
。一般情况下,期限越长的债券,其
收益率
也往往越高。但是期限越长,对投资资金锁定的要求也就越高,因此最好是根据投资者的可投资资金的年限来选择债券,使国债的
到期
日与投资者需要资金的日期相近。其次,投资者投...
久期免疫是什么意思
答:
决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和
到期收益率
. 不同债券价格对市场利率变动的敏感性不一样.债券久期是衡量这种敏感性最重要和最主要的标准.久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动.如市场利率变动1%,
债券的
价格变动3,则久期是3. 问题四:什么是债券投资的免疫策略 ...
债券
会计处理与估值债券会计处理与估值
答:
债券的
估值则更为复杂。通常,债券的公允价值会受到多种因素的影响,包括但不限于市场利率、信用风险、剩余期限、是否拥有可转换权或赎回权等。公允价值的计算方法也有所不同,常见的有现值法、
到期收益率
法、市价法等。现值法是通过
计算债券
未来现金流的现值来评估其公允价值。到期收益率法则基于债券的...
为什么社会融资成本利率下行对于
债券
市场是利好
答:
这个实际上是对于债券投资
原理
不甚理解其原理而陷入顺势思维的一个误区,因市场利率越低,会导致债券持有至
到期收益率
降低,但并不等于会导致债券投资持有期间收益率就会降低,相反利率越低却会导致债券投资持有期间收益率因利率降低而上升。原因是在于
计算债券的
理论价值的时候是一般采用现金流贴现法进行的,...
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