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什么是序列相关性
序列相关性
的介绍
答:
序列相关性,
在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性
。又称自相关(autocorrelation),是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的,即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足,就称与...
什么是序列相关性
答:
1. 序列的自相关性指的是在总体回归模型中,随机误差项之间存在的一种相关性
,这种相关性体现在不同观测点上的误差项彼此之间存在联系。2. 在自相关图中,如果自相关系数始终控制在两倍标准差范围内,并且在零轴附近波动,这通常表明时间序列是纯随机的,具有平稳性。3. 具有单调趋势的时间序列通常被...
序列相关性
和异方差
性什么
区别
答:
序列相关性:如果对于不同的解释向量,随机误差项之间不再是不相关的,而是存在某种相关性,则认为出现了序列相关性
。对比OLS回归的假设就明白啦:异方差因为违反了残差序列同方差的假定 序列自相关违反了残差序列独立不相关的假定 来源:百度百科
序列相关性
序列相关概念
答:
在计量经济学的框架中,
序列相关性是一种关键概念,它涉及到随机扰动在不同样本值之间的关联性
。我们称之为自相关(auto correlation),指的是在总体回归模型中,误差项之间并非完全独立,而是存在一种内在的联系。通常,回归模型的基本假设是随机误差项是无自相关的,即在不同的观测点上,它们之间的关...
序列相关性
和异方差
性什么
区别
答:
(1)序列相关性,
在时间序列里,一般是指模型的干扰项(error
terms)存在时间上的自相关性 -- errors are autocorrelated,也可以指统计模型评估之后,其惨差(residuals),存在时间上的自相关性 -- residuals are autocorrelated。(2)异方差性,则是指干扰项的方差会根据时间发生变化。
应该如何理解和处理自相关(
序列相关
)?
答:
序列相关性
,即一个时间序列中前后值之间的关联,可通过杜宾-沃森检验来检测,特别是在残差项(回归分析后的误差)上。图4-11中的例子生动展示了这种关系:左图中的残差项呈现负相关模式,而右图则表现为正相关。当数据点均匀分布于回归线周围,没有明显的规律性,序列相关性则较弱或不存在。然而,非...
序列相关性
的类型
答:
负相关指的是两个或多个变量之间的关系是负向的,即当一个变量增加时,另一个或其他变量减少。在时间
序列
中,如果两个变量的值随着时间的增加而减少,就存在负
相关性
。3. 滞后相关(Lagged Correlation):滞后相关表示一个变量的变化在另一个变量上有一定的滞后效应。例如,某个产品的销售量可能在...
运用
什么
方法判断方程是否存在自
相关
答:
自相关又称
序列相关
,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。 自相关产生的原因有很多,一般认为主要有一下几种,经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关,经济行为的滞后性引起随机误差项自相关,一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关,模型设定误差引起...
序列相关
和自相关的概念和范畴是否是同一个意思?
答:
(4) ,即扰动项的正态性; 其中第(3)条 保证的即是模型中扰动项 之间不存在相关关系,当 时,则线性回归模型的扰动项 存在自相关。自相关在计量经济学中主要指的是回归模型中不同观测值其扰动项 之间的相关关系。自相关问题通常与时间序列数据有关,所以自相关也称为
序列相关
;如果是由...
什么是序列
的
相关
函数
答:
序列的相关函数:自相关又称
序列相关
,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。在自相关图中,自相关系数始终控制在两倍标准差范围内,并且在零轴附近波动,这是纯随机性非常强的平稳时间序列。有单调趋势的一般为非平稳系列,有正弦波动规律或者周期变化规律的也是...
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